Evaluierung von Handelssystemen Veröffentlicht Aug 2006 Status: Hohes Risiko, niedrige Prämie 318 Beiträge Es gibt immer eine Menge Diskussion über diese Gremien, wie man über die Bewertung und den Vergleich bestimmter Systeme gehen sollte. Nur ausgehend kann gefährlich verwirrend und schmerzhaft Konto Verringerung. Obwohl ich kein Experte bin, fühle ich mich, als hätte ich viel in diesen Bereichen gelernt, sowohl durch die vielen Seiten hier und andere Quellen und dachte Id konsolidieren alles Ive gefunden nützlich in diesem Thread. Hoffentlich werden einige von euch auch finden es nützlich, wenn nicht bitte fühlen Sie sich frei, mich zu schreien für alle Fehler, die ich gemacht haben könnte. 1) Verstehen des Systems Bei der Entwicklung Ihres Systems ist es unerlässlich, auf die folgenden Fragen, ob Ihr System diskriminierend, mechanisch oder eine Kombination beider ist, entsprechende Antworten zu geben. A) Habe ich das System für mindestens 100 Trades getestet? B) Was ist mein durchschnittlicher Take Profit (in Pips) C) Was ist mein durchschnittlicher Stop Loss (in Pips) D) Was ist das folgende Risiko-Risiko-Verhältnis, sobald Sie antworten können Die oben genannten Punkte sind Sie bereit, bei der Bewertung Ihres Systems. Ok, ich habe ein System getestet. Ive nannte es den Wonderpip. A) Ich habe es für 100 Trades getestet. B) Meine durchschnittliche Gewinn-Gewinn war 100 Pips C) Mein durchschnittlicher Stop-Loss war 50 Pips D) Ich habe 60 Mal gewonnen, verlor ich 40 Mal. Daher ist mein Lohn-Risiko-Verhältnis wie folgt. (60 Gewinn): (40 Stop Loss) Ich gewinne 3 Pips für jede 1 Ich verlieren. Golly, Wonderpip ist wunderbar Erwartung ist eine besonders einfache Berechnung für die Bestimmung, wie viel Sie von einem bestimmten Handel verdienen erwarten. Es ist sehr wichtig, weil es Ihnen ein bestimmtes Vertrauen, jedes Mal, wenn Sie diesen nächsten Handel machen. Es ist sehr leicht aus den oben genannten Informationen entnommen. Setzen wir einfach die Gleichung für die Erwartung ist wie folgt (Wahrscheinlichkeit des Verlustes Durchschnittlicher Verlust) In Bezug auf Wonderpip wäre dies (0,6 100) - (0,4 50) würden wir erwarten, 40 Pips zu gewinnen, jedes Mal, wenn wir Eingetragen. Wenn Ihr System unglücklich genug ist, um eine negative Erwartung zu zeigen, bedeutet dies, dass es an der Zeit ist, nach einem neuen System zu suchen. 3) Ermittlung eines Risikomodells Bisher wissen wir, dass Wonderpip ein positives Ergebnis hat: Risikoverhältnis. Wir haben auch Vertrauen in die Tatsache, dass jedes Mal, wenn wir in den Markt gehen wir dies mit einer spezifischen Erwartung von 40 Pips verdienen. Für die Betonung ist dies sehr wichtig, weil es Ihnen eine große Menge an Glauben in die Eingabe Ihrer nächsten Handel. Allerdings, wie alle diese glücklichen Statistiken lösen sich in Dollar-Begriffen Glücklicherweise ist es extrem einfach, die Erwartung von einer pro Handels-Figur zu einem pro Dollar ein zu übersetzen. Wir wissen, dass wir durchschnittlich 50 Pips verlieren, jedes Mal, wenn wir ein Geschäft betreten. Wenn wir erlauben, dass 50 Pips des Risikos gleich 1 des Risikos sind, ist es irrelevant, was die 50 Pips stehen, solange R immer gleich 1 ist. Wir wissen auch, dass wir stehen, um durchschnittlich 100 Pips zu gewinnen, jedesmal wenn wir hereinkommen ein Handel. 1 Gewinn 2 Risiko, ausgedrückt in Bezug auf Risiko, ergibt dies C) Wir kennen unsere Gewinnrate 60. Wir kennen unsere Verlustquote 40 Wir kennen unsere Stichprobe aus 100, um die Erwartung zu berechnen Wir führen die folgenden Berechnungen durch i) Wir multiplizieren P mit Die Anzahl der Gewinner 2 60 120 ii) Wir multiplizieren R mit der Anzahl der Verlierer 1 40 40 iii) Subtrahieren Sie die Verlierer von den Siegern 120 - 40 80 iv) dividieren Sie das Ergebnis durch die Handelsstichprobe 80100 0,8 Was bedeutet dies, dass über Eine große Anzahl von Geschäften, die Sie erwarten, um 80 Cent für jeden Dollar, den Sie riskieren zu gewinnen. Meiner Meinung nach ist die Erwartung der mächtigste Maßstab, um eine Systemleistung zu messen, denn das ist tatsächlich das, was wir alle im Forex sind. Sobald wir unsere Erwartung gefunden haben, können wir sie dann verwenden, um unsere Rendite über die Zeit zu bestimmen. Dies wird als R Multiple ausgedrückt. (Denken Sie daran, dass für unsere Zwecke R 1) unsere Erwartungswert von 0,8 nehmen und multiplizieren Sie sie mit der Anzahl der Trades in unserer Stichprobe (100) Für jede 100 Trades, die wir machen, erwarten wir, 80 Dollar für jede 100 riskiert zu gewinnen. Der letzte Faktor, der bei der Analyse einer Systemleistung berücksichtigt werden muss, ist die Häufigkeit der Trades. Sie könnten auch eine Erwartung der Erhöhung Ihres Kontostandes von 80 jedes Mal, wenn Sie 100 Trades abgeschlossen, aber wenn es dauert, bis Armageddon, um diese Zahl zu erreichen, dann youre System lohnt nicht die Zeit verbrachte es zu bauen. Ein System, das 80R in einer Woche erzielt, ist 52mal mehr rentabel als ein, das 80R in einem Jahr erzielt. Ob Sie mit Ratios, Pips pro Handel oder Rückkehr auf Dollar bequemer sind, haben wir jetzt in jeder der drei Möglichkeiten bestimmt, dass Wonderpip rentabel ist. Es wird auch in einer Weise ausgedrückt, die keine Auswirkungen auf Konto Größe, Losgröße oder sonst etwas hat. Verwirrt: Zitat des Tages. Seine wie deja-vu immer wiederEvaluating Trading Systems. Merkmale und Qualität Die Bewertung von Handelsstrategien ist sicherlich eines der notwendigsten Prozesse im Handel von mechanischen manuellen oder automatisierten Systemen. Der Wert der Bewertung ist groß, da es den Händlern erlaubt, ihre irrationale Angst und Gier Emotionen zu verlieren und gewinnen ein echtes Verständnis über die Merkmale des Handelssystems sie beabsichtigen zu handeln. Ein Teil der Bewertung von Handelssystemen beinhaltet die Beurteilung verschiedener Qualitätsparameter, um zu unterscheiden, was ein System besser macht und was es noch schlimmer macht, ein Prozess, der zwar scheinbar intuitiv nicht so einfach ist. Angemessenes Wissen über die Informationen über jeden Parameter des Tests und was es den Benutzer vermittelt, ist notwendig, um zu wissen, was seine Konsequenzen tatsächlich im realen Handel sind und was ihre Macht von einem vergleichenden Standpunkt ist. Auf today8217s Pfosten werde ich sprechen, wie man an einem system8217s Eigenschaften schaut und was Sie suchen sollten, um die Qualität einer gegebenen Strategie zu beurteilen. Neue Händler werden oft verwechselt, wenn es um die Bewertung von Handelsstrategien geht, was nicht überraschend ist, wenn man die gesamte Menge an Informationen berücksichtigt, die für ein gegebenes System abgeleitet werden können. Die Menschen, die neu im Handel sind, scheinen sich auf die absoluten Werte des Gewinns und der maximalen Prozentsätze zu konzentrieren, aber die Beurteilung der Qualität eines Handelssystems allein durch das Betrachten dieser beiden Werte ohne vorherige Erfahrung ist sehr schwer. Es ist auch wahr, daß die Beurteilung eines Systems nur durch einen dieser beiden Werte irreführend ist in dem Sinne, daß es kein gutes Gesamtbild der strategischen Merkmale darstellt. Zum Beispiel, sagen, dass ein System 100 ein Jahr macht keinen Sinn, wenn die tatsächliche potenzielle ziehen ist nicht bekannt und auch wenn es ist, müssen andere Merkmale berücksichtigt werden. Der einfachste Weg, um ein Handelssystem zu einem anderen effektiv zu vergleichen, ist die Verwendung von Verhältnissen von Gewinn und ziehen Sie Variablen. Der Ergebnisfaktor, der den Bruttogewinn mit den Bruttoverlusten einer Strategie vergleicht, ist ein erstes Maß für die Systemqualität. Obwohl diese Art von Kennzahlen uns einige Informationen über das vergangene Risiko liefert, um die langfristige Erwartung (vor allem, wenn sie über 10 Jahre bewertet werden) zu belohnen, sprechen sie nicht viel über die Probleme, mit denen die Strategie mit steigenden künftigen Risiken einhergeht. Aus diesem Grunde glaube ich, dass, obwohl diese Verhältnisse in gewissem Maße nützlich sind, um Simulationen zu vergleichen, nicht vollständig die inhärente Marktbelichtung des Systems in einer Weise repräsentieren, in der ein echter Vergleich gemacht wird. Die Systemqualität 8211 muss zweifelsohne eine Analyse der Risikoerhöhungen über die in den Simulationen erzielten projizierten Werte beinhalten, um die wahren Probleme zu erkennen, die der Benutzer ausführen kann, wenn 8211 zum Beispiel 8211 das Risiko in Zukunft steigt oder die Gewinnschätzung erhöht Und ziehen Ziele ist nicht richtig. Aus diesem Grund scheint es besser, Strategien zu bewerten, die auf Projektionen eines erhöhten Risikos basieren, um die wahre Qualität des Systems zu kennen und wie abhängig es auf kleinen Störungen in Simulationen sein kann. In diesem Fall scheint unser bestes Ergebnis bei genauen Qualitätsvergleichen das durchschnittliche jährliche Gewinn-zu-Worst-Szenario-Verhältnis zu sein, in dem der durchschnittliche Jahresgewinn (über einen Zeitraum von 10 Jahren) mit dem Doppelten der maximalen Abnahme der Strategie verglichen wird (worst case) Verhältnis). Um diesem erhöhten Risikoverhältnis mehr Bedeutung zu verleihen, könnte ein vorsichtiger Benutzer auch den durchschnittlichen zusammengesetzten Jahresgewinn auf doppelte aufeinanderfolgende Verluste nach maximalem Abzugsverhältnis (schlechtes Streifenverhältnis) prüfen wollen. In diesem Verhältnis wird der durchschnittliche zusammengesetzte Jahresgewinn mit dem maximalen Abzugsprozentsatz plus einer Reihe von Verlusten verglichen, die gleich der doppelten Anzahl der maximalen aufeinander folgenden verlierenden Trades sind. Die Idee hier ist, eine Vorstellung von der Robustheit der Strategie zu bekommen und wie sich schlechte Dinge drehen können, bevor ein schlechtes Szenario eintritt. Systeme, die sehr empfindlich auf kleine Änderungen in der Anzahl aufeinanderfolgender Verluste sind, ergeben in beiden Fällen sehr ungünstige Verhältnisse, während Systeme, die eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Trades aufweisen, bessere Ergebnisse erhalten. Diese Art der Auswertung von Strategien beseitigt standardmäßig eine Menge von Systemen, die unzureichende Handelstaktiken wie Martingale und Systeme mit sehr schlechten Risiko-Belohnungs-Verhältnissen verwenden, aufgrund der Tatsache, dass dieser Verhältnisvergleich sie ihre Mängel zeigt, wenn Risikoverstärkungen dargestellt werden. Eine Sache, die alle Händler verstehen sollten, ist, dass in Zukunft das Risiko einer bestimmten Strategie in gewissem Umfang steigen muss und dass Systeme, die in der Lage sind, diese Risikoerhöhung zu bewältigen, nicht nur lebenswichtig sind, sondern für einen erfolgreichen langfristigen Handel notwendig sind. Die oben genannten Bewertungskriterien können Sie auch Systeme, die donl217t müssen Konten abwischen, um zu zeigen, dass der Markt zu riskant für sie geworden ist. Zum Beispiel kann eine Strategie mit einem Worst-Case-Verhältnis von 1: 2, die auf einen 20-jährigen Gewinn ausgerichtet ist, vom Handel bei einem 40-Unentschieden gestoppt werden, während ein System, das ein 1: 5-Verhältnis in der gleichen Situation hat, Wir erkennen, es ist zu riskant geworden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Tonsysteme eine 8220Welt-Verhältnis-Verhältnis8221 besser oder nur etwas schlechter als ihre 8220Worst-Streak-Ratio8221 haben, während Systeme, die unsound-Techniken verwenden, die für kleine Anstiege in Folgeverlusten empfindlich sein werden, eine viel schlechtere 8220worst haben werden Streak-Verhältnis8221. Zusammenfassend ist mein Rat, dass Sie sich auf den Gewinn konzentrieren, um Verhältnisse bei der Bewertung von Handelsstrategien zu zeichnen, aber vor allem 8211, dass Sie die Verhältnisse bewerten, in denen die maximale Auslosung und die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste erhöht werden, so dass Sie eine wahre Vorstellung davon bekommen Ihre System8217s Robustheit. Wenn Sie möchten, um mehr über automatisierte Handel und wie Sie auch mit der Gestaltung Ihrer eigenen langfristigen rentablen Systemen beginnen können, erwägen Sie bitte das Kaufen meines ebook auf automatisiertem Handel oder Beitritt Asirikuy zu erhalten alle ebook Kauf Vorteile, wöchentliche Updates, überprüfen Sie die Live-Konten I Bin mit mehreren Experten beraten und erhalten auf dem Weg zum langfristigen Erfolg im Forex-Markt mit automatisierten Handelssysteme. Ich hoffe, Sie genossen den Artikel Auswertung Automated Forex Trading Systems Viele Menschen betrachten Forex Trading eine effektive und ganz einfache Art und Weise Gewinn zu erzielen. Nun, das kann wirklich eine rentable Methode, aber nur, wenn Sie wissen, die Grundlagen des Handels und die beliebtesten Handelssysteme und Strategien, die tatsächlich funktionieren. Also, wenn Sie nur Ihre ersten Schritte im Handel mit Forex machen, ist es sinnvoll, die effektivsten automatisierten Handelssysteme zu entdecken. Dies ist, was wir in diesem Artikel zu sprechen. Forex Trading ist alles über Strategien, Systeme und Trends. Letztere sind übrigens Ihre Aufmerksamkeit wert, wenn Sie Erfolg bei der Entwicklung Ihrer persönlichen Forex-Strategien gewinnen wollen. Leider scheitern viele Händler, wenn sie mit verschiedenen Trends beginnen, vor allem, weil es ein paar Dinge, die sie nicht wissen, über Fx Trends: Trends dont emerge ganz plötzlich. In den meisten Fällen müssen die Händler geduldig auf sie warten, was oft eine schwierige Aufgabe ist, vor allem, wenn Sie Profit verdienen wollen, je schneller - desto besser Sobald Trends erscheinen, sind sie ziemlich kurz. Zur gleichen Zeit, sie sind sehr mächtig, aber Sie müssen auf dem Markt für eine lange Zeit, um den Trend zu fangen. Obwohl Handelstrends wirksam sind, haben sie eine niedrige Gewinnrate. Sie können 14 Trades und gewinnen nur 5 von ihnen, zum Beispiel. Das ist, warum viele Forex Investoren fühlen sich unwohl, wenn Handelssysteme mit einer so niedrigen Win-Rate. Jeder Trend hat seinen Ausgangspunkt und letzte Punkte und sogar erfahrene Händler manchmal nicht, diese Punkte zu identifizieren. Dies mag auf den ersten Blick recht einfach aussehen, aber es ist nicht leicht zu sagen, wann ein Trend in der Realität beginnt. Die beste Lösung für dieses Problem ist, die Signale des Systems, das Sie regelmäßig gewählt haben, zu beobachten und zu verfolgen, um zwischen wahren und falschen Signalen des Beginns des Trends unterscheiden zu können. Welche Forex-Systeme am besten funktionieren Angenommen, Sie haben gelernt, die erfolgreichsten Trading-Trends zu identifizieren. Was ist Ihr folgender Schritt Die folgende Sache, die Sie tun sollten, ist, das beste Handelssystem zu wählen, das wirklich arbeitet. Nachdem studiert und getestet eine Reihe von Forex-Strategien, kann ich zu dem Schluss, dass mit automatisierten Fx Trading-Systeme ist eine kluge Wahl. Hier ist der Grund: Automatisierte FX-Systeme sind sehr bequem. Sie müssen nur herunterladen und installieren spezielle Software, die Trades in Bezug auf Ihre persönlichen Anforderungen und Bedürfnisse platzieren wird. Auch bekannt als Autopilot Forex Trading, wird das System erstellt, um Ihr Leben zu erleichtern. Es wird Trades für Sie platzieren, während Sie zu Hause oder am Arbeitsplatz beschäftigt sind. Das System ist eine gute Wahl sowohl für erfahrene Händler und Neulinge. Jeder kann die Funktionen und Optionen des automatisierten Systems ändern, um Geld Tag und Nacht zu verdienen. Ihr automatisiertes System kann für Sie handeln, auch wenn Sie schlafen. Sie können die Systemeinstellungen in Bezug auf Ihre Handelszwecke, aktuelle Bedürfnisse und finanziellen Fähigkeiten anpassen. Das System ermöglicht es jedem Handel Forex ohne jegliche Emotionen und Stressfaktoren beteiligt. Soweit die meisten Anleger bei der Arbeit beschäftigt sind, fehlt ihnen oft die Zeit, um absichtliche Entscheidungen zu treffen. Infolgedessen nehmen sie übereilte Entscheidungen an, die den gesamten Prozess ruinieren können. Mit automatisierten Fx-Handelssystemen wird der emotionale Faktor letztendlich missachtet. Der Abschluss ist wie folgt: automatisierte Forex Trading-Systeme sind die beste Wahl für Anleger, die nicht verbringen können viel Zeit online Handel oder sind zu beschäftigt bei der Arbeit, um absichtliche Entscheidungen zu treffen. Andererseits haben diese Systeme eine Anzahl von Nachteilen. Genau wie jede andere Software-Programm kann das System plötzlich scheitern und Sie können am Ende verlieren Ihr Konto Geld. Darüber hinaus können sich die Marktbedingungen blitzschnell ändern und das System wird nicht in der Lage sein, auf diese drastischen Änderungen richtig zu reagieren. Schließlich kann Ihr PC oder jedes andere Gadget, das Sie verwenden, unerwartet abstürzen, was zum vollständigen Verlust Ihrer Daten führen wird. Mit dem sagte, wird es klar, dass, egal wie effektiv automatisierte Forex Trading-Systeme sind, sind Sie verpflichtet, sie konsequent zu überwachen. Was sind die Optionen Wenn Sie alle Vor-und Nachteile von automatisierten Forex-Handelssysteme gewogen haben und immer noch die Handelsroutine gehen wollen, ist es entscheidend, zuverlässige und vertrauenswürdige Software, die Sie immer vertrauen können. Es gibt zahlreiche Systeme auf dem Netz in diesen Tagen, aber Sie sollten wählen, die eine, die Live-Ergebnisse durch den Entwickler und eine getestete Erfolgsbilanz zur Verfügung gestellt hat. Wenn Sie genug Zeit und Geduld haben, können Sie persönlich testen mehrere Systeme zu entdecken, die eine, die die besten Ergebnisse bietet mit nie ausfallen Trades. Laut jüngsten Rezensionen von erfahrenen Forex Händler geschrieben, werden automatisierte Forex Trading-Systeme als die besten und die effektivste in diesem Geschäft. Die Tatsache ist, dass sie fast keine negativen Eigenschaften und sie sind speziell entwickelt, um die jüngsten Trends, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Sie müssen nicht stundenlang sitzen vor Ihrem Laptop in der Hoffnung, den Trend zu fangen. Mit den erweiterten automatisierten Forex Trading-Systeme sind die Chancen, einen menschlichen Fehler zu machen, nahezu unmöglich. Infolgedessen haben Sie mehr freie Zeit, andere wichtige Sachen zu tun, also Ihre Wahrscheinlichkeiten erhöhen, Profit in den verschiedenen Sphären des Geschäfts zu machen. Haben Sie Angst, Ihr Geld mit automatisierten Forex-Handelssysteme anvertrauen Dann nehmen Sie sich Zeit zu überprüfen, wie sie in der Vergangenheit gearbeitet. Sie können die Ergebnisse analysieren und den Unterschied zwischen gewinnen und verlieren Trades. Diese Analyse gibt Ihnen eine Vorstellung von der Leistungsfähigkeit dieser Systeme und ihrer Wirksamkeit. Obwohl automatisierte Forex Trading-Systeme können nicht garantieren, ein 100 Ergebnis, können Sie immer noch profitieren von ihnen, wenn Sie die grundlegenden Forex Trends und Nuancen des Finanzmarktes bewusst sind. Studieren Sie verschiedene Online-Ressourcen, besuchen Sie Forex-Kurse, nehmen Sie aktive Teilnahme an Forex-Programmen, verwenden Sie automatisierte Forex Trading-Systeme und das Ergebnis wird nicht warten Sie warten Viel Glück Tweak Your Biz ist ein weltweit führendes Publikum und Online-Business-Community. 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